Turtle Trading System Code

MetaTrader 4 - Indikatoren Die Turtle Trading-Kanal - Indikator für MetaTrader 4 Dieser Trend folgende System wurde von Dennis Gartman und Bill Eckhart entworfen. Und beruht auf Ausbrüchen von historischen Höhen und Tiefen zu nehmen und schließen Trades: Es ist das vollständige Gegenteil zu den quotbuy niedrigen und High-Tech-Ansatz. Dieser Trend folgendes System wurde zu einer Gruppe von durchschnittlichen und normalen Personen gelehrt, und fast jeder verwandelte sich in einen profitablen Händler. Die Hauptregel ist "Trade ein N-Tage-Ausbruch und nehmen Gewinne, wenn ein M-Tag hoch oder niedrig verletzt wird (N muss ich über M) quot. Beispiele: Kaufen Sie einen 10-tägigen Ausbruch und schließen Sie den Handel, wenn Preisaktion ein 5-Tage-Tief erreicht. Gehen Sie kurz eine 20-Tage-Ausbruch und schließen Sie den Handel, wenn Preis-Aktion erreicht ein 10-Tage-Hoch. In diesem Indikator sind die roten und blauen Linien die Handelslinien, und die gepunktete Linie ist die Ausgangslinie. Ursprüngliches System: Gehen Sie lange, wenn die Handelslinie blau wird Gehen Sie kurz, wenn die Handelslinie rot wird Beenden Sie lange Positionen, wenn der Preis die Ausgangslinie berührt Exit Short-Positionen, wenn der Preis die Ausgangslinie berührt Empfohlene Anfangsstopp-Verlust ist ATR 2 aus der Eröffnungskurs. Default-Systemparameter waren 20,10 und 55,20. Ich habe jedoch ein wenig den Algorithmus geändert, um frühzeitig Eintrittssignale zu erhalten und zufällige Trendschwankungen in hochflüchtigen Zuständen zu vermeiden. Um dies zu tun, zeigt diese Anzeige nur eine Trendänderung an, wenn eine Leiste tatsächlich oberhalb oder unterhalb der aktuellen Trendlinie schließt - anstatt sie einfach wie eine normale Stop-Loss-Order zu berühren. Der Nachteil ist, dass Sie Trendänderungen nur dann erkennen können, wenn der letzte Balken bereits geschlossen ist. Gerade für Fall ist die strenge Version auch vorhanden. Dieser Indikator sollte zusammen mit meinem anderen Indikator verwendet werden: Die klassische Turtle Trading Indicator. Um denselben Zeitraum oder das fehlersichere Handelssystem darzustellen und weitere Signale zu erhalten, wenn Sie gestoppt wurden. Beide Indikatoren implementieren Handel Alerts, aktivieren oder deaktivieren sie nach Belieben je nach Ihrem Handel Setup. Ursprüngliche Schildkröte-Regeln: Um genau zu handeln, wie die Schildkröten taten, müssen Sie zwei Anzeigen einstellen, die das Haupt - und das ausfallsichere System darstellen. Hauptindikator mit TradePeriod 20 und StopPeriod 10 (A. k.a S1) einrichten Setzen Sie das Failsafe-Kennzeichen mit TradePeriod 55 und StopPeriod 20 mit einer anderen Farbe ein. (A. k.a S2) Die Einstiegsstrategie unter Verwendung von S1 ist wie folgt. Kaufen Sie 20-Tage-Ausbrüche mit S1 nur, wenn der letzte Handel ein Verlust war. Verkaufen Sie 20-Tage-Ausbrüche mit S1 nur, wenn die letzte signalisierte Handel war ein Verlust. Wenn der letzte Handel von S1 ein Gewinn war, sollten Sie nicht handeln - unabhängig von der Richtung oder wenn Sie das letzte Signal gehandelt haben oder nicht - Die Einstiegsstrategie mit S2 ist wie folgt: Kaufen Sie 55-Tage-Breakouts nur, wenn Sie das letzte S1-Signal ignoriert haben Wird der Markt ohne Sie zu verkaufen Verkaufen Sie 55-Tage-Ausbrüche nur, wenn Sie letzte S1-Signal ignoriert und der Markt ist ohne Sie stecken Die Schildkröten hatten eine progressive Position Dimensionierung Ansatz, der ihre Gewinne erhöht. Sobald eine Handelsentscheidung getroffen wurde, sollten Sie. Geben Sie den Markt mit 2 Risiko. Place Stop-Verlust 2ATR aus dem Eröffnungskurs. Wenn die Position zu Ihren Gunsten 12ATR bewegt, geben Sie den Markt wieder mit 2 Risiko und verfolgen alle Stop-Verluste 2ATR aus dem aktuellen Preis. Wenn die Position zu Ihren Gunsten 12ATR bewegt, geben Sie den Markt wieder mit 2 Risiko und verfolgen alle Stop-Verluste 2ATR aus dem aktuellen Preis. Wenn die Position zu Ihren Gunsten 12ATR bewegt, geben Sie den Markt wieder mit 2 Risiko und verfolgen alle Stop-Verluste 2ATR aus dem aktuellen Preis. Stoppen Sie, Positionen zu addieren, wenn 4 Positionen genommen wurden. (Siehe unten) Die Ausstiegsstrategie wird unter Verwendung der gepunkteten Linie des Indikators durchgeführt: Beenden Sie die mit S1 beendeten Truppen, wenn die Kursaktion unterhalb eines 10-tägigen niedrigen Ausstiegs schließt, der mit S1 genommen wird, wenn die Preisaktion über einen Zeitraum von 10 Tagen schließt High Exit Longs mit S2 genommen, wenn Preis-Aktion schließt unter einem 20-Tage-Low Exit Shorts, die mit S2, wenn Preis-Aktion schließt Avove ein 20-Tage-Hoch Die Schildkröten hatte sehr strenge Geld-Management zu. Das anfängliche Positionsrisiko betrug 2, verringerte sich jedoch nach dem aktuellen Kursverlust. Wenn das Konto einen 10-Drawdown hatte, sollte das Risiko für jeden Trade 20 verringern, wenn das Konto einen 20-Drawdown hatte, sollte das Risiko für jeden Trade eine 40 verringern. Wenn das Konto einen 30 Drawdown hatte, sollte das Risiko für jeden Trade sinken A 60. Also, wenn das Konto hatte eine N Drawdown, das Risiko für jeden Handel N2 verringern. Andere Überlegungen: Dont get zu fixiert, um die 20,10 (S1) und 55,20 (S1) Parameter Die TradePeriod muss immer höher sein als StopPeriod 2012-05-17: Added Warnungen, einen wichtigen Fehler behoben und eine rohe Version angezeigt Beide Kanäle. 2012-06-12: Aktualisiert die Anzeige ermöglicht den strikten Modus aus dem gleichen file. MetaTrader 4 - Indikatoren Die klassische Turtle Trading-Indikator - Indikator für MetaTrader 4 Dieser Trend folgende System von Dennis Gartman und Bill Eckhart entworfen wurde. Und beruht auf Ausbrüchen von historischen Höhen und Tiefen zu nehmen und schließen Trades: Es ist das vollständige Gegenteil zu den quotbuy niedrigen und High-Tech-Ansatz. Dieser Trend folgendes System wurde zu einer Gruppe von durchschnittlichen und normalen Personen gelehrt, und fast jeder verwandelte sich in einen profitablen Händler. Die Hauptregel ist "Trade ein N-Tage-Ausbruch und nehmen Gewinne, wenn ein M-Tag hoch oder niedrig verletzt wird (N muss ich über M) quot. Beispiele: Kaufen Sie einen 10-tägigen Ausbruch und schließen Sie den Handel, wenn Preisaktion ein 5-Tage-Tief erreicht. Gehen Sie kurz eine 20-Tage-Ausbruch und schließen Sie den Handel, wenn Preis-Aktion erreicht ein 10-Tage-Hoch. In dieser Anzeige werden Ein - und Ausfahrtsignale als Pfeile und Punkte dargestellt. Ursprüngliches System: Gehen Sie lange auf blaue Pfeile Gehen Sie kurzes kurzes auf rote Pfeile Verlassen Sie lange Positionen, wenn ein blauer Punkt erscheint Verlassen Sie kurze Positionen, wenn ein roter Punkt erscheint Diese Anzeige sollte zusammen mit meiner anderen Anzeige verwendet werden: Der Turtle Trading Channel. Denselben Zeitraum oder das fehlersichere Handelssystem zu vertreten. Die wichtige Funktion für dieses Kennzeichen ist, dass es tatsächlich überprüft, ob Ihr letzter Handel gestoppt wurde und gibt weitere Eingangssignale entlang des Trends. So ist es die perfekte Ergänzung zum Handelskanal für einen kompletten Turtle Trading-Ansatz. Ich habe jedoch ein wenig den Algorithmus geändert, um frühzeitig Eintrittssignale zu erhalten und zufällige Trendschwankungen in hochflüchtigen Zuständen zu vermeiden. Um dies zu tun, zeigt diese Anzeige nur eine Trendänderung an, wenn eine Leiste tatsächlich oberhalb oder unterhalb der aktuellen Trendlinie schließt - anstatt sie einfach wie eine normale Stop-Loss-Order zu berühren. Der Nachteil ist, dass Sie Trendänderungen nur dann erkennen können, wenn der letzte Balken bereits geschlossen ist. Gerade für Fall ist die strenge Version auch vorhanden. Beide Indikatoren implementieren Handel Alerts, aktivieren oder deaktivieren sie nach Belieben je nach Ihrem Handel Setup. Dies ist, was Ihr Trading-Setup shoud aussehen mit dem Kanal und die klassische Anzeige. Darüber hinaus implementiert dieses Kennzeichen auch Erfassungsalarme. TradePeriod: Donchian Kanal Zeitraum für Trading-Signale StopPeriod: Donchian Kanal Zeitraum für Exit-Signale StrictEntry: Wenden Sie strikte Einstiegsparameter wie die Schildkröten hat StrictExit: Wenden Sie strikte Exit-Parameter wie die Schildkröten hat StrictStop: Wenden Sie strikte Stop-Verlust wie die Schildkröten hat Greedy: Do Nicht beenden, wenn es nicht im Gewinn ist oder das SL getroffen wird EvaluateStoploss: Überprüfen Sie, ob wir gestoppt wurden und zeigen Sie zukünftige Signale ATRPeriod: ATRPeriod, um den Stop-Loss zu setzen ATRStopNumber: N. Factor, um den Stop-Loss zu berechnen DisplayAlerts: Sie kennt. Bitte lesen Sie die Turtle Trading Channel-Anzeige, um die vollständigen und ursprünglichen Handelsregeln zu lesen. Es kann verwendet werden, um Eingangssignale des S1-Systems zu erhalten oder das S2-System (failsafe) anzuzeigen. 2012-06-12: Das Kennzeichen aktualisiert, um einige strenge Optionen hinzuzufügen Für Einträge, Ausgänge, Stopps und so weiter. Ist das Turtle Trading System rentabel Die Performance des Turtle Trading Systems wurde immer bezweifelt. Das folgende ist ein EURUSD (1995-2012) Backtest Handel alle Signale dieses Indikators - ohne Herausfiltern irgendeines Handels -, Handel nur, nachdem die aktuelle Bar geschlossen hat, verringert die Exposition gemß den ursprünglichen Schildkrötenregeln, Hinzufügen zu Positionen und Nachlauf Stop-Verlust mit ATR2. Und schließlich, das gleiche System mit einem 5 Anfangsrisiko für jeden Handel (vielleicht zu viel, aber Spaß zu beobachten) Ein Blick auf die Turtle Trading System Cho Sing Kum 12. März 2004 Dieser Artikel wurde ursprünglich für die März 2004 Ausgabe von Chartpoint geschrieben Magazin, das leider gekürzte Operation vor kurzem und dieser Artikel wurde nicht veröffentlicht. Es ist jetzt neu bearbeitet und produziert hier. Schauen Sie sich unsere Turtle Trading Software, TurtleFarm, die auf die Turtle Rules programmiert ist. Alles begann 1983 Das Jahr war 1983. Ich hatte gerade beschlossen, dass ich Vollzeit in die technische Analyse gehen wollte. Ich nahm ein Sabbatical von der Arbeit im Oktober, um auf meinem eigenen zu lernen, nicht irgendwo gegangen, wo mit technischer Analyse seit Anfang 1982. Der Repräsentant von Singapur für Compu-Trac passiert zurück in Indonesien, so dass ich ihm dabei half. Es war von dieser Verbindung, die ich Leute am Drexel Burnham Lamberts Singapur Büro kennen lernte. Sie waren eine Menge von sehr netten Jungs und das Büro hatte Probleme beim Einrichten des Computers, um Daten von Commodity Systems, Inc. in den USA herunterzuladen. Sie fragten mich, warum ich nicht nach Chicago gegangen bin. Sie sagten mir, ich sollte gehen und mir eine Zeitung schneiden. Sie sehen, um diese Zeit, Richard Dennis und Bill Eckhardt hatte Anzeige für Trainee-Trader für die Turtles-Programm. Ich gab es einige Gedanken, aber weil ich nicht in der Lage, nach Chicago zu verlagern, es nie überquerte meine Meinung zu bewerben. Sechs Monate in meine Sabbatik bekam ich einen Job bei Drexel, den ich aufnahm. Seitdem war ich immer neugierig auf die Turtle-Trading-Methode. Nicht ein gut gehütetes Geheimnis Die Schildkröten wurden zum Geheimnis geschworen. Während die Turtle-Methode schien ein gut gehütetes Geheimnis zu sein, war es eigentlich nicht. Kanalausbruch wurde in den 80er Jahren immer beliebter. So waren die Volatilitätsanpassungsrisiken. In der späten Bruce Babcock Jrs 1989 Buch, The Dow Jones-Irwin Leitfaden für Trading Systems, Bits und Stücke von dem, was könnte der Turtle Handel Methoden in der einen oder anderen Form waren auf den Seiten verstreut. All dies waren bekannte Marktkenntnisse. Aber während ich über die Erfolge der Schildkröten hörte, wusste ich nie, dass ihre Methode bereits auf dem Markt war. Ich war immer noch auf der Suche nach ihm. Ich ging schließlich nach Chicago im Jahr 1986. Ich ging nicht für alle Turtle-Programm, sondern für Unternehmen Orientierung, die mich nach New York, Chicago und Tokio ein Jahr, nachdem ich Merrill Lynch Capital Markets beigetreten war. Es war etwas, was ich tat während dieser Reise, die einen großen Einfluss auf mein Lernen hatte. Ich ging zu den Buchhandlungen rund um die Chicago Board of Trade und kaufte alle Trading-Bücher, die ich tragen konnte. Einmal zurück nach Hause, bestellte ich mehr Bücher von Traders Press Inc. per Post bestellen. Gute und oft weniger bekannte Tradingbücher waren in Singapur Buchhandlungen in den 1980er Jahren schwer zu bekommen. Ich konnte mich nicht erinnern, ob ich dieses Buch in Chicago oder von Traders Press kaufte. Wo immer es war, war ich sehr glücklich, das Buch "Reminiscences of a Stock Operator", das erstmals 1923 veröffentlicht wurde, gekauft zu haben. Es war tatsächlich eine Biographie von Jesse Livermore, einer der angesehensten Aktien - und Rohstoffmarktspekulanten aller Zeiten. Ich war so fasziniert von diesem Buch, dass ich viele Zitate von Weisheit aus ihm in den täglichen Markt schließen Kommentare, die ich schrieb. Ich schrieb die Nikkei, Hang Seng, Chicago Treasury Bonds und Eurodollar Futures Abschluss Kommentare. Diese täglichen Kommentare wurden per Fernschreiben an Merrill Lynchs asiatische Kunden geschickt. Jetzt können Sie sich fragen, was dieses Buch mit der Turtle-Methode zu tun hat. Meiner Meinung nach hat es eine Menge zu tun, obwohl ich zunächst nicht wusste. Schnell vorwärts Ihre Uhr siebzehn Jahre bis April 2003. Die Schildkröten enthüllten ihre Geheimnisse In diesem Monat wurde ich auf die Website uralturtles. org verwiesen. Es war eine neue Website, in der die behaupteten Ursprünglichen Schildkröten-Handelsregeln von Curtis Faith, einer der Schildkröten in der ersten Klasse im Dezember 1983, enthüllt wurden. Davor wusste ich bereits von den 20-tägigen Einreise - und 10-tägigen Ausstiegsregeln Über Richard Donchians Arbeit. Ich wusste auch über True Range und Average True Range von J. Willes Wilder Jrs 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems. Und nicht zu vergessen, Bruce Babcocks Verwendung von Average True Range als Anschläge. Was ich nicht wusste, war, wie diese zusammengestellt wurden, um die Turtle Trading Rules zu bilden. Meine wichtigste Entdeckung Und nun die wichtigste meiner Entdeckung - die Kombination dieser Teile führte zu dem, was ich die Verwirklichung all dessen nennen würde, was Jesse Livermore in seinem Buch aus dem Jahre 1923 zu einem kompletten Handelssystem schrieb. Das war es, was mir die Turtle-Methode bedeutete - 1983 Aktualisierung eines Buches von 1923. Ich meine, ich könnte sie beziehen. Ich wusste nicht, ob Richard Dennis das beabsichtigte, aber ich konnte die Ähnlichkeit, oder eher Livermores Erfahrung fühlen, filtrierend in die Turtle Methodologie. So war es, dass ich zwanzig Jahre später schließlich die Turtle-Methode kennenlernte. Aber Livermores Erfahrung war bereits für achtzig Jahre, also was war zwanzig Jahre. Es ist immer besser, spät zu sein, dann nie. Natürlich gab ich den Turtle Trading Rules eine gründliche check out. Das Turtle Trading System Das Turtle Trading System war ein komplettes Handelssystem. Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab und ließen keine Entscheidungen auf die subjektiven Launen des Händlers. Es hatte alle Komponenten eines kompletten Handelssystems. Dieses Zitat stammt aus den veröffentlichten The Original Turtles Trading Rules auf der OriginalTurtles. org Website. Ich stimme dem zu. Es wird ferner angegeben, dass es jede der folgenden Entscheidungen für den erfolgreichen Handel umfasst: 1) Märkte Was zu kaufen oder zu verkaufen 2) Position Sizing Wie viel zu kaufen oder zu verkaufen 3) Einträge Wenn zu kaufen oder zu verkaufen 4) Stopps Wenn aussteigen Einer verlorenen Position 5) Exits Wenn aus einer Siegposition heraus 6) Taktiken Wie man kauft oder verkauft Für diesen Artikel überspringe ich Komponenten eins und sechs. Ich werde die anderen vier abdecken. Nicht, dass ich finde sie nicht wichtig, aber die Auswahl der Märkte für den Handel ist wichtig, vor allem, dass die Turtle Trading System ist ein Trendfolgesystem und nicht ein for-all-Markt-Typen System Taktik, gut werden Sie dies durch Erfahrung lernen. Ich werde auch nicht erklären, die Details der Regeln und die Mathematik hinter der Berechnung. Sie finden diese in den veröffentlichten Regeln und sind stark ermutigt, die Regeln von der oben genannten Website herunterladen. Bearbeitet: Die Regeln im PDF-Format verwendet werden, um zum kostenlosen Download verfügbar sein, aber nicht mehr. Die Website wird auch nicht mehr eigenständig gehostet und ist nun Teil einer kommerziellen Website. Eine obligatorische Spende ist nun erforderlich, um diese kommerzielle Website-Infrastruktur zu unterstützen. Ich denke, das geht gegen das beabsichtigte Ziel des Free Rules Project, das die Unterstützung von Richard Dennis hat. Hier ist aus einem früheren Download der Regeln zitiert: Das Original des Free Rules Project. Dieses Projekt hatte seine Samen in verschiedenen Diskussionen unter ein paar der ursprünglichen Schildkröten, Richard Dennis, und andere über den Verkauf der Turtle Trading System Regeln durch eine ehemalige Schildkröte, und anschließend auf einer Website von einem Nicht-Händler. Es kulminierte in diesem Dokument, das die Original Turtle Trading Regeln in ihrer Gesamtheit, kostenlos veröffentlicht. Die Turtle-Regeln in der TradeStation 2000i Es gibt zwei Turtle-Handelssysteme, die System 1 und System 2 genannt werden. Ich habe beide Systeme in TradeStation-Indikatoren und Signalsystem kodiert. In den folgenden Beispielen werde ich diese zur Veranschaulichung verwenden. Es gibt zwei Funktionen, die ich nicht programmiert habe. Sie sind: 1) Pyramide der vierten Einheit 2) alternative Whipsaw-Stop-Strategie EasyLanguage hat keine Funktion, um die Eintrittspreise der jeweiligen Pyramidenpositionen abzurufen. Es erlaubt nur den ersten Einstiegspreis einer beliebigen Pyramideneintragsstrategie unter Verwendung des EntryPrice-Befehls und des durchschnittlichen Einstiegspreises aller Pyramideneinträge unter Verwendung des AvgEntryPrice-Befehls. Als solche muss ich eine Rückwärtsrechnung durchführen, um die nachfolgenden Pyramideneingangspreise abzuleiten. Es gibt bestimmte Eingangssituationen, in denen es nicht möglich ist, den Eintrittspreis der dritten Einheit zu berechnen, zum Beispiel, wenn die 2. und 3. Einheit am selben Tag (bei Verwendung von täglichen historischen Daten zum Testen) eingegeben wurden. Während die Eintrittspreise mit den N-Pyramiden-Regeln angenommen werden können, ist dies nie eine gute Praxis. Ohne eine zuverlässige Berechnung des Eintrittspreises des 3. Gerätes ist es nicht möglich, das 4. Gerät einzutragen. So programmiere ich nur die Codes auf Pyramide bis zu maximal 3 Einheiten nur. Der N Alternate Whipsaw Stop ist zu klein für die ordnungsgemäße Prüfung an historischen Tagesdaten. Diese beiseite, ist die andere anspruchsvolle Teil Codierung der Last Losing Trade Filter. So programmierte ich vier Indikatoren, um die Eigenschaften aller theoretischen Trades zu zeigen, um mich zu führen. Siehe Abb. 1. Die vier Anzeigen sind: 1) Die erste zeigt die 20-Tage-Kanäle als blaue Punkte. Der 2N-Stopp und der 10-Tage-Kanalausgang sind rote Punkte. Diese Punkte werden dem Kursdiagramm überlagert, um eine visuelle Darstellung aller theoretischen Trades (keine Pyramide) zu geben. 2) Die zweite zeigt die nicht realisierte und realisierte Position Profitverlust aller theoretischen Trades auf 1 Vertrag Position Größe Größe. 3) Die dritte zeigt die Marktposition aller theoretischen Trades. 4) Die vierte zeigt die N-Werte, aus denen das N am Tag vor einer Positionserfassung erfasst und für die gesamte Dauer der Position für die Berechnung des 2N-Stopp - und des N-Profits verwendet wird. Position Sizing Wie viel zu kaufen oder zu verkaufen Die Position Größe oder Einheit eher, basiert auf einem Konzept namens N. N ist der Preis Entfernung von einem Durchschnitt True Range der letzten 20 Tage. Die Schildkröten Berechnung unterscheiden sich von der normalen Methode der Mittelung, wo Sie addieren sich die letzten 20-Tage und teilen diese Summe von 20, um die durchschnittliche Zahl zu erhalten. Stattdessen verwendet die Turtles-Methode die sogenannte Wilders-Glättungsmethode. Wilder erklärte in seinem Buch "New Concepts" von 1978, dass diese Methode der Mittelung den Arbeitsaufwand für die manuelle Berechnung spart. Jetzt erinnern sich 1978, Personal Computer waren noch nicht üblich. Seine Methode des Mittelns, wenn es auf die Schildkröten N angewendet wird, ist es, die vorherigen Tage N mit 19 zu multiplizieren, zu diesem Wert den heutigen True Range hinzuzufügen und dann die Summe mit 20 zu teilen. Diese Methode hat den Vorteil, dass sie etwas gewichtet ist Änderungen schneller zu neueren Preisverhalten noch tut nicht so wild wie die normale Methode der Mittelung schwingen. Siehe 2. Da der Dollarwert von N 1 des Konto-Eigenkapitals darstellt, hat dieses Konzept die Volatilität auf dem gesamten Markt normalisiert. Ein Markt mit einer höheren Volatilität wird einen größeren N - und Dollar-Wert haben, daher eine kleinere Positionsgröße, während eine geringe Volatilität einen kleineren N - und Dollar-Wert und somit eine größere Positionsgröße erzeugt. Bitte beachten Sie die veröffentlichten Turtles Regeln für detaillierte Erklärung, wenn Sie dies nicht verstehen. Einträge Wann kaufen oder verkaufen Es gibt zwei Systeme. Beide sind Channel-Breakout-Systeme. System 1 ist kürzer als ein 20-Tage-Breakout, während System 2 längerfristig auf einem 55-tägigen Breakout basiert. Ganz kurz, System 1 würde lange auf eine Pause über dem 20-Tage-Hoch gehen oder kurz auf eine Pause unter dem 20-Tage-Tief gehen. System 2 würde bei einer Unterbrechung des 55-Tage-Hoch - bzw. 55-Tage-Tiefs lang oder kurz gehen. In System 1 gibt es eine Filterregel, die in System 2 nicht anwendbar ist. System 1 wird nur eine Position einleiten, sofern der letzte theoretische Handel ein Verlust ist. Wenn der letzte theoretische Handel ein Sieger ist, dann wird System 1 nur dann eintreten, wenn der Preis aus dem FailSafe-Breakout von 55 Tagen hoch (für lange) oder 55 Tage niedrig (kurz) fällt, um fehlende Hauptbewegungen zu vermeiden. Werfen wir einen Blick auf diese visuell auf der März 2004 Sojabohne Öl-Diagramm in Abb. 3. Am Punkt A ging System 1 kurz auf einen Ausbruch des 20-Tage-Tiefs. Diese Position wurde bei Punkt B verflüssigt, wenn der Preis über dem 10-Tage-Hoch lag. Ein paar Tage später am Punkt C bricht der Preis über dem 20-Tage-Hoch. Dies wäre eine lange Eintragung gewesen, aber da der letzte Handel rentabel war, wurde dieser Handel daher nicht getroffen. Etwa einen Monat später am Punkt D, hat der Kurs höher gehandelt, um über dem 55-Tage-Hoch zu brechen. System 1 ging dann lange, um nicht den größeren Zug zu verpassen, der folgte. Fig. 3 zeigt das System ohne Pyramide, um das Diagramm nicht der Übersichtlichkeit halber zu verdeutlichen. Das gleiche System ist in Fig. 4 wieder mit dem Turtles-Verfahren der Pyramide dargestellt. Die Schildkröten-Pyramide bis maximal 4 Einheiten bei jedem N-Profit. Nun, wegen einer Einschränkung der TradeStation EasyLanguage, wo ich kann nicht zuverlässig erhalten die dritte Einheit Eintritt Preis (um eine 4. Einheit hinzugefügt werden), so dass ich das Handelssystem auf Pyramide bis zu maximal 3 Einheiten programmiert. Die Turtles-Methode des Hinzufügens zusätzlicher Einheiten mit den angehaltenen Stopps ist sehr logisch. Es senkt Gesamtpositionsrisiken und erfreut sich dennoch größter Vorteile, wenn es gute Trendbewegungen fängt. Allerdings gibt es Zeiten, wenn dies ein Problem darstellen kann. Wenn Sie die Fig. 3 und 4 sorgfältig studieren, werden Sie feststellen, dass es einen Exit-Exit in Nov gab, der durch das Label lxN markiert wurde. Es folgte ein langer Wiedereintritt im frühen Dez. Erläuterung der Schildkrötenstopps und - ausgänge wird dies klarer machen. Stopps und Ausstiege Wenn aussteigen Wie bei jedem gut geplanten Handelssystem haben die Schildkröten auch Geldmanagementstopps und normale Handelsausgänge. Die Geldverwaltungsstationen werden bei 2N vom Eintrittspreis der zuletzt eingegebenen Einheit entfernt. Das Positionsrisiko für eine Position von 1 Einheit ist 2N. Da die zweite Einheitspyramide hinzugefügt wird, wenn der Preis N zugunsten von N bewegt, ist das Positionsrisiko für eine 2-Positionen-Position 3 N (2N 1 N). Ähnlich ist das Gesamtpositionsrisiko für eine 3-Einheit-Position 4 N (2N 1 N 1N). Das Gesamtrisiko für eine volle 4 Einheiten Position wird dann 5N (2N 1 N 1N N) sein. Grundsätzlich sind die Anschläge für frühere Positionen auf Pyramiden verschraubt. Da 1 N 1 Prozent des Kontoguthabens ausmacht, sind die entsprechenden Risiken 2, 3. 4 und 5 Prozent. Jetzt haben einige Probleme mit diesen Risikozahlen. Wenn Sie sich in der letzten Juli-Ausgabe von Chartpoint erinnern, schrieb ich, dass meine Antwort von 5 Prozent als das Risiko, das ich in einer Position ergreifen würde, meine Chance auf eine Beschäftigungsmöglichkeit mit der Commodities Corporation verursacht hat. Denken Sie daran, dass 5 Prozent eine sehr hohe Zahl ist. Aber das ist die Art und Weise der Schildkröten Handel und ihre hohe Risiko-Appetit kann der Grund für ihre enorme Rekord in so kurzer Zeit in den 1980er Jahren sein. Trade-Exits sind 10 Tage gegen System 1 und 20 Tage gegen System 2. Dies bedeutet, dass für System 1, wenn Preis verletzt die 10-Tage-Low, Longs beendet werden, und umgekehrt für Shorts. Für System 2, verwenden Sie die 20-Tage gegen. Daher kurz gesagt, System 1 ist 20 in, 10 out, während System 2 ist 55 in, 20 out. Okay jetzt sehen, was genau passiert in 3 und 4, die in der zusätzlichen Exit und lange Wiedereintritt führte. Die Diagramme sind in Fig. 5 wiedergegeben. Fig. 5: Anziehen von Anschlägen beim Hinzufügen von Einheiten kann zu einer Peitsche führen. In der ersten Situation, die auf der obersten Tabelle in 5 gezeigt ist, wurde das System ohne Pyramide ausgeführt, was bedeutet, dass nur eine Einheit lange am Freitag vor dem 17. November eingegeben wurde. Unmittelbar wurde der Geldstopp 2 N unter dem Eintrittspreis platziert. Dieser Anschlag, dargestellt durch die roten Punkte, wurde nie getroffen und wurde schließlich durch die 10-Tage-Tiefausfahrt ersetzt. Diese 10-Tage-Tiefausgangsbedingung wurde am 22. Dezember erfüllt, und die Position wurde wie gezeigt verlassen. In der zweiten Situation, die auf dem unteren Diagramm in Fig. 5 gezeigt ist, wurde das System mit Pyramiden bis zu 3 Einheiten betrieben. Die erste Einheit wurde wie oben am Freitag, den 14. Nov. eingetragen. Der Markt stieg dann zugunsten der Position auf, und als er die N - und 1N-Gewinne erreichte, wurden die 2. und 3. Einheiten entsprechend den Turtles-Pyramidenregeln hinzugefügt. Der Geldanschlag wurde verschärft (angehoben), so dass er 2N unter dem Einstiegspreis der 3. Einheit liegt. Siehe Abb. 5. Leider ist der Markt zurückgekehrt genug, um diese 2N-Haltestelle aus der dritten Einheit Eintritt Preis auszulösen. Die gesamte Position von 3 Einheiten wurde dadurch gestoppt. Die Long-Position wurde wieder aufgenommen, als der Preis aus dem 20-Tage-Hoch wieder in Dez kam und wie im ersten Beispiel am 22. Dez. aufhörte. Dies ist eine Situation, die man mit Pyramiden zu leben hat. Es passiert nicht die ganze Zeit, aber es passiert. Beachten Sie, dass der Markt in dem Beispiel nicht auf den ursprünglichen 2N-Stop zurückgerechnet wurde, der aus dem Eintrittspreis der ersten Einheit berechnet wurde. Wie fügst du Einheiten oder neue Positionen ein Während es Regeln für maximale Positionsbegrenzungen für den Binnenmarkt (4 Einheiten), eng korrelierten Markt (6 Einheiten), lose korrelierte Märkte (10 Einheiten) und Gesamtlimits (12 12 Einheiten) gibt, Das in den veröffentlichten Schildkrötenregeln nicht richtig erklärt wird, aber sehr wichtig ist, ob es Regeln gibt, wie man Einheiten oder neue Positionen beim Handel eines Portfolios hinzufügt. Hinzufügen von Einheiten bei jedem N Gewinne ist gut, wenn Handel nur ein einziges Instrument oder sogar 2 Instrumente. Obwohl die Regeln insgesamt 12 Einheiten lang und 12 Einheiten für insgesamt 24 Einheiten festlegten (offenbar ist dies ein Portfolio), könnte dies in ein Gesamtportfolio-Risiko von 30 Prozent unter der Annahme von 3 Long-Positionen von 4 Einheiten umgesetzt werden Jede und 3 kurze Positionen von jeweils 4 Einheiten. (Früher haben Sie gesehen, wie eine 4-Stelle-Position das Risiko von 5 Prozent darstellt.) Falls alle Positionen falsch ausfallen, wird das Portfolio um 30 Prozent sinken. Ist dies akzeptabel? Was ist, wenn es sich um ein neues Portfolio ohne Gewinn handelt Kissen Ich denke, Sie müssen Ihre eigenen Techniken verwenden, da dieser Teil der Schildkröten Ausbildung wurde nicht in den veröffentlichten Regeln offenbart. In der Tat ein komplettes Handelssystem und ein sehr gutes Eines der Turtle-Handelssystem ist in der Tat ein sehr gutes vollständiges Handelssystem. Aber wenn Sie einige Tests mit der derzeit verfügbaren technischen Analyse-Software erhalten möchten, werden Sie enttäuscht sein. Alle verfügbaren Software-Kant Test Handelssystem gegen einen Stall von Instrument, sondern nur mit einem einzigen Instrument. Dennoch ist die Logik sehr gut, das Risiko wird systematisch gesteuert, und das Ergebnis lässt sich nachweisen. Der japanische Yen war eines meiner Ankerhandelsinstrumente seit vielen Jahren so natürlich war ich interessiert, welche Art von Ergebnis das Turtle System 1 produzieren würde. Die folgenden zwei Sätze von Ergebnissen Fig. 6 ist ohne Pyramiden, während Fig. 7 mit Pyramiden ist. Dies sind hypothetische Läufe auf historische Daten zum Zwecke der Systemprüfung und - bewertung. Diese sind rein Computer läuft, wo keine eigentlichen Trades durchgeführt wurden. Die Tests basierten auf Spot-US-Dollar-Japan-Yen-Daten und berücksichtigten FX-Swaps nicht, die getätigt werden müssten, um Devisentermingeschäfte über Nacht zu tätigen, und würden sich auf die Gewinn - und Verlustleistung auswirken. Beide hypothetischen Konten begannen mit USD 100.000 umgewandelt in Yen auf der ersten Datenbasis. Alle Zahlen sind in Yen. Ich bin sehr beeindruckt. Wichtige Disclaimer: Währungen, Aktien, Futures und Optionen Handel haben große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in Währungen, Aktien, Futures und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot an buysell Währungen, Aktien, Futures oder Optionen. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird wie die auf dieser Website besprochenen. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Wichtig: Diese Diagramme und Kommentare dienen als Erläuterungen zur technischen Analyse. Technische Analyse amp Research ist kein Anlageberater und wir behaupten nicht, einer zu sein. Diese Diagramme und Kommentare sind nicht als Anlageberatung oder sonstige Wertpapierdienstleistungen mit Ausnahme des ursprünglich vorgesehenen Zweckes, wie hier angegeben, auszulegen.